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富安达基金管理有限公司 关于旗下基金投资资产支持证券的公告
123457376 发表于:2020-1-11 06:21:26 复制链接 发表新帖
阅读数:834
根据中国证监会(证监基金字[2006]93 号)《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的关照》的规定和富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理基金的基金条约,本公司旗下基金可投资于在天下银行间债券市场或证券买卖业务所买卖业务的资产支持证券,现将本公司旗下基金投资资产支持证券投资方案公告如下:
一、实用范围
本公司旗下全部可投资于资产支持证券的证券投资基金,包罗本公告公布后建立的可投资于资产支持证券的证券投资基金。
二、投资计谋
本公司旗下的基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场买卖业务时机等积极计谋,在严酷控制风险的环境下,通过名誉研究和活动性管理,选择风险调解后收益较高的品种举行投资,以期得到恒久稳固收益。
三、投资限定
本公司旗下基金投资资产支持证券,除法律法规、基金条约尚有规定外,将依照下述投资限定:
1、投资比例限定
1)单只证券投资基金持有的同一(指同一名誉级别)资产支持证券的比例,不得高出该资产支持证券规模的 10%。
2)单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得高出该基金资产净值的 10%。
3)本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得高出其各类资产支持证券合计规模的 10%。
4)单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得高出该基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外。
5)因市场颠簸、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第 2)项和第 4)项规定比例的,基金管理人将在10 个买卖业务日内调解完毕。
6)货币市场基金可投资于剩余限期在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券。浮动利率资产支持证券的剩余限期以盘算日至下一个利率调解日的实际剩余天数盘算。债券基金、股票基金、混淆基金等其他种别的证券投资基金投资于资产支持证券的限期,依照中国证监会干系规定及基金条约中的约定实验。
2、名誉品级限定
1)本公司旗下基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构举行连续名誉评级。
2)货币市场基金投资的资产支持证券的名誉评级,应不低于国内名誉评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的名誉级别。
3)货币市场基金以外的其他种别的证券投资基金投资于资产支持证券,应服从基金条约规定的证券名誉级别限定,若基金条约未订明相应的证券名誉级别限定,应投资于名誉级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
4)本公司旗下基金持有资产支持证券期间,如果其名誉品级降落、不再符合投资标准,应在评级陈诉发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
四、风险展现
资产支持证券固然是国际上一种成熟的证券产物,但在国内市场发展初期大概具有低活动性、高收益的特性,并存在肯定的投资风险。本公司所管理的部分证券投资基金将投资资产支持证券,请基金份额持有人注意投资风险。本公司本着审慎和控制风险的原则投资资产支持证券,但仍面临以下风险:
1、名誉风险
若所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在买卖业务过程中发生交收违约,或由于资产支持证券名誉质量低落导致证券代价降落,大概造成基金财产丧失。
2、利率风险
市场利率颠簸会导致资产支持证券的收益率和代价的变动,一样平常而言,如果市场利率上升,基金持有资产支持证券将面临代价降落、本金丧失的风险,而如果市场利率降落,资产支持证券利钱的再投资收益将面临降落的风险。
3、活动性风险
受资产支持证券市场规模及买卖业务活泼水平的影响,资产支持证券大概无法在同一代价水平上举行较大数量的买入或卖出,存在肯定的活动性风险。
4、提前偿付风险
债务人大概会由于利率厘革等缘故起因举行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
5、法律风险
由于法律法规方面的缘故起因,某些市场活动受到限定或条约不能正常实验,导致基金财产的丧失。
五、风险控制步调
鉴于投资资产支持证券大概面临的名誉风险、利率风险、活动性风险、提前偿付风险、使用风险和法律风险等,本公司本着审慎和风险可控的原则,制定相应的投资管理制度,通过充实的研究支持、名誉分析、投资授权控制等方法对资产支持证券投资举行有效的风险评估和控制。同时,本公司对资产支持证券投资管理业务实验严酷的风险监控,通过事前控制、事中监控和过后风险评估及陈诉等步调,保障资产支持证券投资的合规合规。
六、信息披露方式
本公司依照《公开召募证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的关照》和基金条约、招募分析书及别的有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、充实地披露该基金投资资产支持证券的干系信息。
本公司将在基金年度陈诉及中期陈诉中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内全部的资产支持证券明细;将在基金季度陈诉中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例巨细排序的前 10 名资产支持证券明细。
七、干系提示
本公司答应以诚实名誉、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不包管基金肯定红利,也不包管最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩体现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金条约》、《招募分析书》等法律文件,相识所投资基金的风险收益特性,并根据自身环境购买与风险蒙受本领相匹配的产物。
特此公告。
富安达基金管理有限公司
二○二○年一月十一日

文章来自理财客-www.licaiker.com 网络收集整理
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