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发自肺腑:期货老手交易的经验总结!读懂的都认为价值连城
EllUnlisa 发表于:2019-12-22 02:18:28 复制链接 看图 发表新帖
阅读数:652
发自肺腑:期货老手买卖业务的履历总结!读懂的都以为代价千金!



1.进步收益回撤比的思绪
胜率和盈亏比决定收益率,团结最大回撤幅度,决定了收益回撤比,以是进步收益回撤比最直接的方式是进步胜率和盈亏比,同时低沉最大回撤幅度。通过多战略对冲很直观,实现也较简单,会尽大概低沉最大回撤,但很难同时大幅进步胜率和盈亏比,以是大概可以看作分子稳定,减小分母(收益回撤比=收益率/最大回撤),是可以做到进步收益回撤比的。那么如果进步胜率和盈亏比,同时低沉最大回撤,服从就会进步许多了。怎么做到,扳连对市场和买卖业务的明白。


发自肺腑:期货老手交易的经验总结!读懂的都认为价值连城_EllUnlisa于2019-12-22 02:18:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-41521-1-1.html 职业生活规划



2. 肯定规模的资金怎么从胜率和盈亏比的天然规律中突围
单从趋势跟踪这一个思绪观察,现在的买卖业务模式和从前比已经进化了许多,那么最传统的东西是不是已经被镌汰了呢,我以为是否定的,市场再怎么进化,究竟简化和约分到最简单,照旧量、代价、时间、空间这几个最简单的元素,我的履历和结果告诉我,如果选取公道的明白市场的角度,把这个角度内的全部细节全部给出本身的界说,让它们在逻辑上有本身的流通的表明,从而形成完备的买卖业务理论,然后从资金管理和风控上做出公道的安排,就可以只管做到进步胜率、盈亏比,同时低沉最大回撤幅度。
但这必要把全部细节尽大概做到极致(不是复盘时的刻意拟合),理论也不能是对单一品种特定时段的表明,要具有广泛性,放到全部品种所偶尔段都实用。固然听起来很简单,实现的话相当难,全部环节都非常难,而且还必要具备对市场的明白和对买卖业务的明白。
发自肺腑:期货老手交易的经验总结!读懂的都认为价值连城_EllUnlisa于2019-12-22 02:18:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-41521-1-1.html


3. 是不是可以恒久连续,会不会失效


以我为例,我是以代价和量的角度去明白,分为两个层面,起首是对市场的明白,其次是对买卖业务的明白,对市场的明白是理论根本,对买卖业务的明白是怎样实现。
从对市场的明白角度:市场是负和的,赚的钱都是从亏损的那里得到,对某个品种,同时会产生两种相反的观点:多和空,到场市场的资金是多种多样的,无论是根本面、技能面、呆板学习、套利等等,终极表现的形态就是多和空。我想没有人会把影响一段行情最本质的缘故原由提前分析出来,那么我把多空两方抽象成两个对立的主流资金,每一方以相反的方向进入同时进入某个品种,他们背后的研究分析等等我都以为来由是相当充实的,每一方的来由都能把我说服,在他们双方面前我可以说本身的研究本事为零,那么我只能从双方的博弈过程和结果去明白这个市场。
简单的说,多空对某个品种发生爱好,直接的表现情势就是增仓,我要做的就是从增仓的过程去分析多空的强弱,就能大概判定出将来的方向,从终极的博弈结果,量化出本身的开仓位置和终极的开仓信号。这个环节必要做许多工作,简单来说就是各种界说,从量价的各种细节过细的去下界说,终极必要把全部的界说串成一个逻辑的闭环,没有自相抵牾的地方,放到全部品种全部汗青时段都能表明的非常清晰,没有含糊的地方,如许买卖业务体系的框架就形成了。
从对买卖业务的明白角度:有了上面的理论熟悉,间隔实现还差很远,概念怎么落地,就扳连到对买卖业务的明白,开始也分析了,我以为决定买卖业务表现的几个参数:胜率、盈亏比、最大连续亏损次数(最大回撤幅度)。
从胜率(或买卖业务次数)来看:这种视角有种天然上风,就是单个品种一年下来机遇就很少,我个人以为起首应该和根本面有关,一个品种不大概每年都有好机遇的,乃至有的品种几年也没机遇,比如这两年的有色,其次有了机遇,多空博弈还必要较长时间才气看出结果,全部能做的品种加起来,一年总的买卖业务次数不外五六十次,买卖业务次数少了,胜率就可以变相进步,再加上通过对单个品种充实明白的根本上做出的严酷的量化开仓尺度,也可以进步胜率,以是,胜率是可以通过一些方式有效进步的;
从盈亏比来看:最简单的进步方法是公道控克制损范围,止损越小,盈亏比就越大,这个就必要根据每个品种的性格特质去做公道的控制和调解,由于大行情不能每年都有,如果想在某个品种在一个公道的,不是特殊大的幅度中取得高盈亏比,公道控克制损就是一个最好的选择。
以是在胜率和盈亏比的关系里我倾向于接纳公道控克制损的模式去进步。固然这会带来一些负面标题,比如刚止损大概刚平推,代价又朝开仓的方向运行了,如果放大止损不光不会止损,还会止盈,大概尚有其他一些标题,但我们都明白,没有一个体系是完善的,我的明白是,剔撤除上面说的一些不常见的斲丧外,得到的回报是高效的,而且在这个过程中本身的心态不会受影响,就是得当我的,要根据自身的环境去做一些公道的妥协,现在我的盈亏比是到达一个固定的比例就主动离场(固然也会有其他一些离场方式,数量较少),以是上面是我进步盈亏比的一些思绪。
从控制最大连续亏损次数(最大回撤幅度)来看:团结上面提到的买卖业务频率和胜率、盈亏比,以及对汗青全部买卖业务结果的统计,我的最大连续亏损次数是五次,而且根据我的资金管理,把买卖业务风险金分配在20次,每笔止损金额雷同,如许分析影响我的最大回撤幅度的因素不是连续止损,而是未到达盈亏比没有止盈,但行情反转造成的平推,如许去操持控制回撤幅度看似有一个显着的劣势,就是有超等行情不能大赚,会很惋惜。究竟要根据自身环境去做一些妥协,像现在我的买卖业务模式只能通过这一种方法控制回撤,暂时还没有其他方案,长处也不少:买卖业务次数少、胜率高、盈亏比高、买卖业务过程由于资金管理的设置已经把心态做了量化,可以保持平和的心态等等。


发自肺腑:期货老手交易的经验总结!读懂的都认为价值连城_EllUnlisa于2019-12-22 02:18:28发布在理财客_互联网理财小白首选之站|http://www.licaiker.com/thread-41521-1-1.html 创意配图:商品期货



综上所述,买卖业务战略能不能恒久有效,我的见解是看我们接纳什么角度明白市场。如果从最根本的量、价、时、空的元素去明白,是可以做到恒久有效的,固然,表现的情势也许多,我的这种观察模式只要不绝有人到场市场,这种观察角度是不绝会有效的,如果到场者很大比例会集于同一种买卖业务思绪,我以为机遇是有,但越来越难做,究竟都在进化,对方犯错的机遇和毛病就会越来越少,但真的走到这一步大概必要履历很久。
从汗青复盘的结果来看,我把全部品种所偶尔期的买卖业务结果全部统计了一遍,从买卖业务结果看,越以后,止盈的机遇越多;从买卖业务过程看,市场是在进化的,起始阶段行情很流通,幅度也大,越以后幅度越小,止损的次数也在进步,这也是我倾向低沉止损的一个告急来由,机遇会不绝有,但学习、思索、总结、进步是不能停的,否则渐渐大概也会被渐渐镌汰。
在买卖业务上,没有尺度答案,没有黑白对错,纵然是利用同一个角度观察市场,买卖业务员差异的履历,差异的性格,差异的明白,也大概做出千差万别的表现情势,但只要是可以稳固,可以红利,都是精良的,我上面表达的不是为了证明本身怎样,只是想对市场和买卖业务的明白做一下探究,抛砖引玉,终极的目标是共同进步。

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pfjzd 发表于 2019-12-22 02:46:36 | 阅读全部
很有价值和意义的文章
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lj1282502016 发表于 2020-3-27 09:59:25 | 阅读全部
焦作期货开户哪家期货公司服务好?
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